تخمین مدل و استنتاج آماری

نام پروژه ::تخمین مدل و استنتاج آماری
بررسی ایستایی (ساکن بودن) سری های زمانی
حجم فایل ::۵۸ کیلو بایت
دسته بندی:: رشته اقتصاد
فرمت :Word
صفحات ::۱۷

قیمت : ۱۵۰۰ تومان

زمان ارسال همزمان با اتمام پرداخت

15,000RIAL – اضافه‌کردن به سبدخرید

فهرست مطالب:
تخمین مدل و استنتاج آماری    ۱
بررسی ایستایی (ساکن بودن) سری های زمانی    ۱
آزمون ساکن بودن از طریق نمودار همبستگی و ریشه واحد    ۲
تغییرات ساختاری و آزمون ریشه واحد پرون    ۶
رگرسیون ساختگی    ۷
هم انباشتگی (هم جمعی)    ۸
– آزمون هم انباشتگی (هم جمعی)    ۹
– آزمون همگرایی جوهانسن مو جوسیلیوس    ۱۰
مروری بر الگوهای اقتصاد سنجی پولی    ۱۴
الگوهای کینزی    ۱۵
الف- نگرشی کوتاه بر مبنای نظری در الگوهای کینزی    ۱۵
ب- مروری بر الگوی FRB-MIT    ۱۶
۱- بخش مالی    ۱۷

تخمین مدل و استنتاج آماری
بررسی ایستایی (ساکن بودن) سری های زمانی
قبل از تخمین مدل، به بررسی ایستایی می پردازیم. می توان چنین تلقی نمود که هر سری زمانی توسط یک فرآیند تصادفی تولید شده است. داده های مربوط به این سری زمانی در واقع یک مصداق از فرآیند تصادفی زیر ساختی است. وجه تمایز بین (فرآیند تصادفی) و یک (مصداق) از آن، همانند تمایز بین جامعه و نمونه در داده های مقطعی است. درست همانطوری که اطلاعات مربوط به نمونه را برای استنباطی در مورد جامعه آماری مورد استفاده قرار می دهیم، در تحلیل سریهای زمانی از مصداق برای استنباطی در مورد فرآیند تصادفی زیر ساختی استفاده می کنیم. نوعی از فرآیندهای تصادفی که مورد توجه بسیار زیاد تحلیل گران سریهای زمانی قرار گرفته است فرآیندهای تصادفی ایستا می باشد.

(خرید با تمامی کارت های عضو شتاب : بلافاصله بعد از خرید می توانید مقاله را دانلود کنید همچنین فایل دانلود به ایمیل ارسال می شود)

15,000RIAL – اضافه‌کردن به سبدخرید